雙重期望值定理
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雙重期望値定理(Double expectation theorem),亦稱重疊期望値定理(Iterated expectation theorem)、全期望値定理(Law of total expectation),即設X,Y,Z為隨機變量,g(·)和h(·)為連續函數,下列期望和條件期望均存在,則
運算過程
[編輯]參考
[編輯]- Billingsley, Patrick. Probability and measure. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. 1995. ISBN 0-471-00710-2. (Theorem 34.4)
- http://sims.princeton.edu/yftp/Bubbles2007/ProbNotes.pdf(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), especially equations (16) through (18)