双重期望值定理
外观
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双重期望値定理(Double expectation theorem),亦称重叠期望値定理(Iterated expectation theorem)、全期望値定理(Law of total expectation),即设X,Y,Z为随机变量,g(·)和h(·)为连续函数,下列期望和条件期望均存在,则
运算过程
[编辑]参考
[编辑]- Billingsley, Patrick. Probability and measure. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. 1995. ISBN 0-471-00710-2. (Theorem 34.4)
- http://sims.princeton.edu/yftp/Bubbles2007/ProbNotes.pdf(页面存档备份,存于互联网档案馆), especially equations (16) through (18)